Analisa Komposisi Portofolio Kredit pada Bank BNI Sentra Kredit Kecil Bandung dengan Menggunakan Kurva Efficient Frontier

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi portofolio kredit saat ini pada Bank BNI Sentra Kredit Kecil (SKC) Bandung, menentukan komposisi portofolio kredit yang optimal dan pengaruh komposisi portofolio kredit terhadap return dan risiko kredit.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data perkreditan yang dimiliki Bank BNI Sentra Kredit Kecil (SKC) Bandung. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, mencakup data bulanan posisi kredit yang diklasifikasikan dalam beberapa sektor ekonomi. Pada penelitian ini penulis mengambil data perkreditan sejak bulan Januari 2010 s/d Maret 2011. Data penelitian yang diambil selama kurun waktu tersebut karena ingin mengetahui komposisi portofolio kredit terkini pada Bank BNI Sentra Kredit Kecil (SKC) Bandung. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Markowitz. Metode ini didasarkan pada teorema sederhana yang disebut dengan efficient set theorem yaitu investor akan memilih portofolio yang optimal dari sekumpulan portofolio yang memberikan expected return yang paling maksimum pada berbagai tingkat risiko dan/atau yang memberikan risiko yang minimum pada berbagai tingkat expected return. Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan portofolio kredit yang dilakukan oleh Bank BNI Sentra Kredit Kecil (SKC) Bandung masih jauh dari komposisi portofolio kredit yang optimal. Hal ini ditunjukkan dari hasil return yang rendah dan risiko yang tinggi. Berdasarkankurva efficient frontier yang terbentuk, dapat diketahui bahwa komposisi portofolio kredit yang paling optimal bagi Bank BNI Sentra Kredit Kecil (SKC) Bandung yaitu komposisi portofolio kredit yang menghasilkan expected return 0,450% dengan standar deviasi 0,000112. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa komposisi portofolio kredit yang optimal akan menghasilkan risiko yang minimal dan return yang maksimal.